ホーム > ソリューション・サービス > 金融分野のソリューション > MarketQuants＼マーケットクオンツ
概要
経済価値ベースの市場リスク管理ソリューション「MarketQuants＼マーケットクオンツ」を提供しています
市場リスク管理部門の管理対象とするリスクは金利、為替、株式、コモディティなど多岐にわたります。 「MarketQuants＼マーケットクオンツ」ではその全てのリスク・カテゴリーの相関を考慮して、リスク量を計測します。また、信用スプレッド、ボラティリティの変動を捉えることも可能です。
日次におけるトレーディング勘定の市場リスク計測のほか、バンキング勘定も含めた全行の市場リスクも計測できます。
豊富な分析機能を搭載
- BPV（Basis Point Value）
- GPS（Grid Point Sensitivity）
- 分散共分散VaR
- ヒストリカルVaR
- バックテスト
- ストレステスト
- アウトライヤー基準
- 要因分析
- 寄与度分析
特徴
BancWare Convergence＼バンクウェアコンバージェンスと連携し、ALMと整合的な市場リスク管理が可能です
BancWare Convergence＼バンクウェアコンバージェンスと連携することで、資産負債の将来シナリオに基づく将来現在価値、将来VaR、将来アウトライヤーの算出が可能です。これにより、ALM・収益シミュレーションと一体化した市場リスクの管理が可能です。
- バーゼルⅡの第2の柱「アウトライヤー基準」にかかる金利リスク量を算出
- 現在時点、将来時点での現在価値、VaR、アウトライヤーの算出
- 約定金利、TPレート基準にてリスク量を算出可能
- BancWare Convergence＼バンクウェアコンバージェンスで対応できないデリバティブ商品、仕組債に対応
導入効果
報告資料作成支援機能により当局報告も容易に作成が可能です
金融庁オフサイトモニタリング、日銀報告に必要となるMarketQuants＼マーケットクオンツ算出値（感応度）を専用テーブルに格納します。この定型報告やその他の計測結果及び計算前提に関するテーブルはCSVファイルで出力が可能です。
- 金融庁オフサイトモニタリング
- アウトライヤー基準
- その他
構成
約定・CF・感応度・PVなど多彩なポジション入力方法により他システムとの連携が容易です
お問い合わせ
ご質問・ご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
最新情報
セミナー・イベント
- 2012年3月2日
- 「戦略／戦術SCM」セミナー （東京開催）
ニュース・プレスリリース
- 2011年12月15日
- （参考資料）ケイ・オプティコムの統合データベース基盤を刷新
- 2011年12月8日
- 新日鉄ソリューションズがシンガポールに現地法人を設立
- 2011年12月7日
- 新日鉄ソリューションズ 世界最高速最適化ソルバー「Gurobi Optimizer」を基盤にした最適化ソリューションを提供開始
採用情報
- 2011年12月1日
- 2013年度新卒採用ホームページがオープンしました。
新卒採用ホームページ
エンベデッド・ユビキタスシステムセンターによる短期研究開発者の募集（105KB） （2011年12月21日更新）
